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資本市場線

大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于資本市場線的問題,于是小編就整理了3個相關(guān)介紹資本市場線的解答,讓我們一起看看吧。

資本市場線
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)
  1. 資本市場線的計算公式?
  2. 資本配置線和資本市場線的區(qū)別?
  3. 資本市場線的表達式?

資本市場線的計算公式?

資本市場線中,縱坐標(biāo)是總期望報酬率、橫坐標(biāo)是總標(biāo)準(zhǔn)差

根據(jù):總期望報酬率=Q×風(fēng)險組合的期望報酬率+(1-Q)×無風(fēng)險利率

資本市場線
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知:

資本市場線
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

當(dāng)Q=1時,總期望報酬率=風(fēng)險組合的期望報酬率,總標(biāo)準(zhǔn)差=風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

當(dāng)Q=0時,總期望報酬率=無風(fēng)險利率,總標(biāo)準(zhǔn)差=0

所以,資本市場線的斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率-無風(fēng)險利率)/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

資本配置線和資本市場線的區(qū)別?

二者區(qū)別如下:資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的組合,資本配置線是無風(fēng)險資產(chǎn)和任意風(fēng)險資產(chǎn)的組合。

資本配置線描述引入無風(fēng)險借貸后,將一定量的資本在某一特定的風(fēng)險資產(chǎn)組合m與無風(fēng)險資產(chǎn)之間分配,從而得到所有可能的新組合的預(yù)期收益與風(fēng)險之間的關(guān)系。它是在期望收益-標(biāo)準(zhǔn)差平面坐標(biāo)中標(biāo)出投資組合的特征(作為y的一個函數(shù))。由于無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0,無風(fēng)險資產(chǎn)F應(yīng)該出現(xiàn)在豎軸上,截距為無風(fēng)險收益率。當(dāng)y在0~1之間的時候,就出現(xiàn)了風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)組合的問題。

資本市場線的表達式?

資本市場線(CapitalMarketLine,簡稱CML)是指表明有效組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡單的線性關(guān)系的一條射線。它是沿著投資組合的有效邊界,由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合。

資本市場線可表達為:總報酬率=Q*(風(fēng)險組合的期望報酬率)+(1-Q)*(無風(fēng)險利率)。

到此,以上就是小編對于資本市場線的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于資本市場線的3點解答對大家有用。

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