本篇文章給大家談?wù)勶L(fēng)險報酬率計算公式，以及市場平均風(fēng)險報酬率計算公式對應(yīng)的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
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風(fēng)險報酬率怎么求?
風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率 【例】市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風(fēng)險收益率為：10%-2%-(5%-2%)=5 分類 違約性風(fēng)險報酬率。
風(fēng)險報酬額的計算公式為：風(fēng)險報酬額=風(fēng)險報酬率*實際投資額。風(fēng)險報酬額是絕對量的表現(xiàn)形式，是投資者因承受風(fēng)險進行投資而獲得的超過時間價值的額外報酬，風(fēng)險報酬額具體體現(xiàn)為投資者的投資收益與投資者的預(yù)期收益的差額。
但資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是該資產(chǎn)的貝他值和市場風(fēng)險報酬率的乘積。
風(fēng)險報酬斜率（Sharpe Ratio）是一種衡量投資組合風(fēng)險收益水平的指標，其計算公式為：Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中，Rp表示投資組合預(yù)期收益率，Rf表示無風(fēng)險利率，σp表示投資組合收益率的標準差。
投資報酬率K=無風(fēng)險報酬率RF 風(fēng)險報酬系數(shù)b×標準離差率V 其中：無風(fēng)險報酬率通常以國債的利率來表示。風(fēng)險越大，標準離差率越大，在風(fēng)險報酬系數(shù)一定的條件下，風(fēng)險報酬率越高，投資人要求的必要報酬率也越高。
風(fēng)險收益率如何計算
1、計算方式：Rr=β*V，其中：Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；V為標準離差率。Rr=β*（Km-Rf）；Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；Km為市場組合平均收益率；Rf為無風(fēng)險收益率；（Km-Rf）為市場組合平均風(fēng)險報酬率。
2、Rr= β* V 。Rr為風(fēng)險收益率；β為風(fēng)險價值系數(shù)；V為標準離差率。Rr=β*（Km-Rf）。
3、計算風(fēng)險收益率的公式是：風(fēng)險收益率=（投資收益-無風(fēng)險收益）/投資風(fēng)險。其中，投資收益是投資者實際獲得的投資收益，無風(fēng)險收益是投資者可以獲得的收益，投資風(fēng)險是投資者承擔(dān)的投資風(fēng)險。
市場風(fēng)險報酬率計算公式是什么
市場平均風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率。市場平均報酬率是市場上所有股票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變量。
風(fēng)險報酬率計算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示風(fēng)險收益率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V是標準偏差。那么，在不考慮通貨膨脹影響的情況下，總投資回報率為：K=RF+KR=RF+βV式中：K為投資回報率；RF代表無風(fēng)險回報。
風(fēng)險報酬額的計算公式為：風(fēng)險報酬額=風(fēng)險報酬率*實際投資額。風(fēng)險報酬額是絕對量的表現(xiàn)形式，是投資者因承受風(fēng)險進行投資而獲得的超過時間價值的額外報酬，風(fēng)險報酬額具體體現(xiàn)為投資者的投資收益與投資者的預(yù)期收益的差額。
但資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是該資產(chǎn)的貝他值和市場風(fēng)險報酬率的乘積。
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